Sklep o uporabi podmodula tveganja katastrofe...

354. Sklep o uporabi podmodula tveganja katastrofe premoženjskih zavarovanj

Na podlagi 12. točke prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja

S K L E P
o uporabi podmodula tveganja katastrofe premoženjskih zavarovanj

Poglavje I SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina sklepa)

Ta sklep določa podrobnejša pravila glede uporabe podmodula tveganja katastrofe pogodb premoženjskega zavarovanja iz točke (b) prvega odstavka 114. člena Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/35 z dne 10. oktobra 2014 o dopolnitvi Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (UL L št. 12 z dne 17. januarja 2015, str. 1, v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba).

2. člen

(opredelitev pojmov)

(1)

V tem sklepu uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:

-

EGP: Evropski gospodarski prostor;

-

kosmata izguba:

-

pri zmanjševanju tveganja, ki se uporablja v podmodulu, ki ni odvisen od drugih podmodulov, pomeni izgubo, ki se izračuna v skladu s formulo v tem podmodulu;

-

pri zmanjševanju tveganja, ki se uporablja v podmodulu, ki je odvisen od drugega podmodula ali od drugih podmodulov, pomeni izgubo, ki se izračuna v skladu s formulo v tem podmodulu, pri čemer se, kot vhodni podatki za formulo, uporabljajo rezultati iz vsakega podmodula brez zmanjševanja tveganja, ki se uporablja v podmodulih, od katerih je ta podmodul odvisen;

-

kumulativni katastrofalni dogodek: katastrofalni dogodek, ki vpliva na več zavarovalnih pogodb, pri čemer vplivov na posamezne zavarovalne pogodbe ni mogoče enostavno določiti;

-

posamezen katastrofalni dogodek: katastrofalni dogodek, ki vpliva na več zavarovalnih pogodb skupaj, pri čemer je vplive na posamezne zavarovalne pogodbe možno enostavno določiti oziroma katastrofalni dogodek, ki vpliva samo na posamezno zavarovalno pogodbo;

-

bruto dogodek: opis dogodka z določitvijo pogojev za aktiviranje pozavarovanja – opis »bruto dogodek« se nanaša na znesek škode po razčlenitvi;

-

deli podmodula tveganja katastrofe: deli enega od štirih glavnih podmodulov tveganja katastrofe premoženjskega zavarovanja iz 119. člena Delegirane uredbe;

-

pozavarovanje ali pozavarovalna zaščita: pozavarovalni program, v okviru katerega zavarovalnica ali pozavarovalnica prenese tveganje na pozavarovalnico;

-

premija za ponovno kritje: premija, ki jo je potrebno plačati za ponovno vzpostavitev kritja;

-

kritje v primeru akumulirane škode: obveznost pozavarovalnice, ki izhaja iz škodno-presežkovne pozavarovalne pogodbe in se nanaša na dve ali več kritij oziroma na dve ali več zavarovalnih pogodb, ki jih je sklenila zavarovalnica in iz katerih izhaja obveznost, za katero se uporabi to kritje;

-

katastrofalni dogodek, ki se zgodi enkrat na 200 let: katastrofalni dogodek, ki ustreza merilu tvegane vrednosti s stopnjo zaupanja 99,5 odstotka, kot je določeno v četrtem odstavku 104. člena Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (UL L 335, z dne 17. 12. 2009, str. 1) zadnjič spremenjena z Direktivo 2014/51/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o spremembi Direktive 2003/71/ES in Direktive 2009/138/ES ter uredb (ES) št. 1060/2009, (EU) št. 1094/2010 in (EU) št. 1095/2010 glede pristojnosti Evropskega nadzornega organa (Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine) ter Evropskega nadzornega organa (Evropskega organa za vrednostne papirje in trge) (Omnibus II) (UL L št. 153 z dne 22. maja 2014, str. 1);

-

komponenta: samostojna računska enota podmodula tveganja katastrofe iz pogodb premoženjskih zavarovanj, za katero se lahko določi zahtevani solventnostni kapital (lahko je na ravni podmodula ali nižji ravni razčlenjenosti; za nevarnosti naravne katastrofe je to lahko na primer razčlenjenost po regijah, delitev na regije v EGP in regije zunaj EGP).

(2)

Pojem zavarovalnica se uporablja za zavarovalnice in za pozavarovalnice iz 8. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15).

Poglavje II OPREDELITEV DOGODKOV

3. člen

(raven podrobnosti, potrebna za opredelitev katastrofalnega dogodka)

Skladno s 119. do 135. členom Delegirane uredbe je opredelitev katastrofalnih dogodkov, ki se zgodijo enkrat na 200 let, tako podrobna, da zavarovalnici omogoča uporabo tehnik za zmanjševanje tveganja.

4. člen

(opredelitev katastrofe kot kumulativen katastrofalni dogodek ali kot posamezen katastrofalni dogodek)

(1)

Zavarovalnica izgube, upoštevane v podmodulih tveganja katastrofe premoženjskih zavarovanj, opredeli kot posledico »kumulativnega katastrofalnega dogodka« ali kot posledico »posameznega katastrofalnega dogodka«. Zavarovalnica prav tako določi, ali ti dogodki vplivajo na posamezne znane zavarovalne pogodbe ali ne.

(2)

Za vsak podmodul tveganja katastrofe premoženjskih zavarovanj zavarovalnica pri opredelitvi vrste dogodka določi, da je:

(a) v podmodulih tveganja potresa, neurja, toče, poplave in pogrezanja tal dogodek opredeljen kot kumulativni katastrofalni dogodek;

(b) v podmodulu tveganja zavarovanja avtomobilske odgovornosti dogodek opredeljen kot posamezen katastrofalni dogodek, ki vpliva na posamezno zavarovalno pogodbo;

(c) v podmodulih tveganja zavarovanja odgovornosti, zavarovanja zrakoplovov, pomorskega zavarovanja in požarnega zavarovanja dogodek opredeljen kot posamezen katastrofalni dogodek, ki vpliva na več zavarovalnih pogodb in je vpliv mogoče povezati s temi zavarovalnimi pogodbami;

(d) v podmodulih tveganja kreditnega in kavcijskega zavarovanja dogodek opredeljen v skladu s 13. in 14. členom tega sklepa;

(e) v podmodulu tveganja neproporcionalnega premoženjskega pozavarovanja dogodek opredeljen v skladu z 11. členom tega sklepa.

5. člen

(opredelitev števila dogodkov za podmodule naravne katastrofe za regije v EGP)

Za število dogodkov, v izračunu kosmatih izgub v regiji v EGP, upošteva zavarovalnica enojne ali dvojne dogodke, ki vplivajo na eno ali več regij, in ne predpostavlja, da se v vsaki regiji zgodi več dogodkov.

6. člen

(opredelitev števila dogodkov za podmodule naravne katastrofe za regije zunaj EGP)

Če za regije zunaj EGP ni določeno število kumulativnih katastrofalnih dogodkov, ki povzročajo kosmato izgubo, zavarovalnica pri podmodulih tveganja neurja, toče in poplave kosmato izgubo L_i,other porazdeli na dva dogodka v enakem razmerju, kot to stori v primeru naravne katastrofe za regije v EGP.

7. člen

(izbor katastrofalnih dogodkov)

V primerih, ko lahko zavarovalnica sama določi število katastrofalnih dogodkov, ki se zgodijo enkrat na 200 let in se kosmata izguba izračunana faktorsko, zavarovalnica izmed dogodkov, ki ustrezajo njenemu profilu tveganja, izbere dogodek, ki ima po uporabi tehnik za zmanjševanje tveganja največjo kapitalsko zahtevo za tveganje katastrofe.

8. člen

(višina izgub pri zavarovanjih odgovornosti)

(1)

Zavarovalnica pri določitvi višine posameznih škodnih zahtevkov pri zavarovanjih odgovornosti, na katerih, v skladu s 133. členom Delegirane uredbe, temelji izračun izgube osnovnih lastnih sredstev, upošteva naslednje postopke:

(a) znotraj vsake skupine tveganj zavarovanj odgovornosti iz Priloge XI Delegirane uredbe opredeli n_i tveganj z največjimi limiti (pojem tveganje zajema vse veljavne zavarovalne pogodbe, ki so del programa z istim ali tesno povezanim kritjem in istim zavarovalcem);

(b) limite posameznih tveganj iz točke (a) nato pomnoži z 1,15;

(c) povečane limite posameznih tveganj, izračunane v skladu s točko (b), sešteje in vsoto odšteje od izgube osnovnih lastnih sredstev zavarovalnice L_{(liability,i)}, razliko pa nazaj sorazmerno porazdeli na povečane limite posameznih tveganj iz točke (a);

(d) tako dobljene končne vrednosti limitov posameznih tveganj obravnava kot posamezne škodne zahtevke iz posameznega katastrofalnega dogodka, pri čemer je vsak povezan s tveganjem, iz katerega izhaja.

(2 Zavarovalnica za vsak škodni zahtevek identificira pozavarovalno kritje in naravo tveganja.

(3)

Zavarovalnica izkaže Agenciji za zavarovalni nadzor, da na njeno ureditev pozavarovanja ne vpliva tveganje, identificirano s tem postopkom.

Poglavje III RAZČLENITEV KOSMATE IZGUBE

9. člen

(razčlenitev kosmate izgube po posameznih državah oziroma drugih komponentah)

Ko ni mogoče določiti vpliva kosmate izgube na posamezno zavarovalno pogodbo, zavarovalnica pri uporabi pozavarovalne zaščite, za razčlenitev kosmate izgube na posamezne komponente, uporabi eno od spodaj opisanih metod:

(a) metoda največjega prispevka: kosmata izguba se dodeli komponenti, ki največ prispeva h kosmati izgubi pred diverzifikacijo;

(b) metoda porazdelitve: kosmata izguba se porazdeli na ustrezne komponente, sorazmerno z njihovim prispevkom h kosmati izgubi pred razčlenitvijo, ali pa se uporabi pristop razčlenitve izgube s korelacijskimi matrikami, ki je podoben razčlenitvi zahtevanega solventnostnega kapitala na vrste poslovanja;

(c) metoda kombiniranja: zavarovalnica med metodo največjega prispevka in metodo porazdelitve izbere tisto, ki ima višje neto kapitalske zahteve.

10. člen

(razčlenitev kosmate izgube pri podmodulih naravne katastrofe)

(1)

Za razčlenitev kosmate izgube pri podmodulih naravne katastrofe zavarovalnica uporabi eno od metod, določenih v naslednjih odstavkih.

(2)

Za potrebe razčlenitve kosmate izgube na regije zavarovalnica v podmodulih tveganja neurja in tveganja poplave uporabi metodo kombiniranja, v podmodulih tveganja potresa in toče pa metodo največjega prispevka.

(3)

Za potrebe razčlenitve kosmate izgube na poslovne enote in vrste poslovanja zavarovalnica uporabi metodo porazdelitve.

(4)

Če ima zavarovalnica tak profil tveganja, da metoda, določena v drugem oziroma tretjem odstavku tega člena, ni primerna, izbere ustreznejši pristop in ga utemelji Agenciji za zavarovalni nadzor.

11. člen

(razčlenitev kosmate izgube pri podmodulu tveganja katastrofe neproporcionalnega premoženjskega pozavarovanja)

Sklep o uporabi podmodula tveganja katastrofe premoženjskih zavarovanj

Časovnica