V 86. členu se prvi pododstavek spremeni tako, da se glasi:
»Notranji modeli za merjenje tveganj morajo zajemati zadostno število dejavnikov tveganj, odvisno od stopnje aktivnosti banke na zadevnih trgih. Če je dejavnik tveganja vgrajen v notranjem modelu banke za vrednotenje finančnih instrumentov, ne pa tudi v notranjem modelu za merjenje tveganj, mora banka odločitev o njegovi izpustitvi utemeljiti Banki Slovenije. Poleg tega mora notranji model za merjenje tveganj zajeti nelinearnost opcij in drugih produktov ter tveganje korelacije in bazično tveganje. Če banka uporablja približke (proxies) za dejavnike tveganja, morajo ti biti zanesljiv pokazatelj za dejanske pozicije, ki jih banka ima v svojem portfelju. Poleg tega za notranje modele za posamezne vrste tveganj velja še naslednje:«.