Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za tržna tveganja za borznoposredniške družbe

Sedmi odstavek 51. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(7) Za vsakega izdajatelja referenčnega dolžniškega finančnega instrumenta, ki je osnova za kreditno zamenjavo, obstaja en niz varovanj. Borznoposredniška družba obravnava košarico kreditnih zamenjav (credit default swaps) na podlagi n-tega neplačila (nth to default) na naslednji način:

velikost tveganosti pozicije za referenčni dolžniški fi­nančni instrument v košarici kreditnih zamenjav na podlagi n-tega neplačila je efektivna nominalna vrednost referenčnega dolžniškega instrumenta, pomnožena z modificiranim trajanjem izvedenega finančnega instrumenta na podlagi n-tega neplačila glede na spremembo kreditnega razmika (credit spread) refe­renčnega dolžniškega instrumenta,

za vsak referenčni dolžniški finančni instrument v ko­šarici, ki je osnova za dano kreditno zamenjavo na podlagi n-tega neplačila, obstaja en niz varovanj; tveganosti pozicije iz različnih kreditnih zamenjav na podlagi n-tega neplačila se ne vključijo v isti niz varovanj,

CCR multiplikator, ki se upošteva za vsak niz varovanj, oblikovan za enega izmed referenčnih dolžniških instrumentov, ki predstavljajo osnovo za kreditni izvedeni finančni instrument na podlagi n-tega neplačila, je 0,3 % za referenčne dolžniške instrumente, ki imajo zunanjo bonitetno oceno priznane ECAI, ki bi jim v skladu s sklepom o standardiziranem pristopu pripa­dala stopnja kreditne kvalitete 1 do 3, in 0,6 % za vse ostale dolžniške finančne instrumente.«.