5. člen
(upravljanje kreditnega tveganja SIS)
Politika upravljanja tveganj, za upravljavca AIS, ki upravlja SIS z naložbeno politiko posojil, ki jo sprejme upravljavec AIS na podlagi 70. člena ZUAIS in 40. člena Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 231/2013 z dne 19. decembra 2012 o dopolnitvi Direktive 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z izjemami, splošnimi pogoji poslovanja, depozitarji, finančnim vzvodom, preglednostjo in nadzorom (UL L št. 83 z dne 22. 3. 2013, str. 1), zadnjič popravljena s Popravkom (UL L 336 z dne 23. 9. 2021, str. 47; v nadaljnjem besedilu: Uredba 213/2013/EU) oziroma četrtega odstavka 52. člena ZUAIS in 14. člena Sklepa o pravilih poslovanja upravljavca SIS mora obsegati tudi:
1.
postopke ocene kreditnega tveganja SIS, ki vključujejo vsa ali pod pogoji iz drugega odstavka 14. člena tega sklepa nekatera izmed naslednjih meril:
a)
prejšnja plačilna disciplina posojilojemalca, trenutna odplačilna sposobnost in ocena prihodnje odplačilne sposobnosti ob upoštevanju vseh njegovih sredstev in obveznosti;
b)
namen uporabe posojila in vir sredstev za njegovo odplačilo;
c)
načrt uporabe posojila in delež lastniškega financiranja posojilojemalca;
d)
vrsta, vrednotenje, kritje in unovčljivost zavarovanja;
e)
ocena sprememb gospodarskih razmer (obrestne mere, drugi dejavniki);
f)
vpliv skupine povezanih posojilojemalcev, skupne obveznosti (vključno z obveznostmi jamstva) in položaj SIS kot posojilodajalca glede vrstnega reda, prednostnih pravic in zavarovanja;
g)
ocena, kako je odločitev o odobritvi posojila skladna z omejitvami tveganj in profilom tveganosti SIS;
h)
ocena poslovne ideje, sektorja in položaja/konkurenčnosti posojilojemalca znotraj sektorja;
i)
ocena usposobljenosti in strokovnosti vodstva posojilojemalca;
j)
lastniška struktura posojilojemalca in njen vpliv za primer potrebe po dokapitalizaciji posojilojemalca;
2.
sistem za merjenje in spremljanje kreditnega tveganja SIS, ki omogoča:
a)
spremljanje plačilne discipline posojilojemalcev, vključno z vsemi odstopanji od zahtev posojilnih pogodb, kot so zapoznela in delna plačila ter neplačila;
b)
merjenje in spremljanje kreditnega tveganja, povezanega tako s posojiliojemalcem kot s poslom, v zvezi s:
-
posameznimi kreditnimi izpostavljenostmi in izgubo ob neplačilu, kadar je ustrezno;
-
posameznimi posojilojemalci, vključno z vrednostjo izpostavljenosti do njih, njihovo verjetnostjo neplačila in bonitetno oceno, kadar je ustrezno;
-
skupino povezanih strank kadar je ustrezno;
-
portfeljem SIS;
c)
merjenje in spremljanje kreditnega tveganja glede na geografsko lokacijo in gospodarski sektor končne izpostavljenosti, kadar je ustrezno glede na naložbeno politiko SIS;
d)
seštevanje izpostavljenosti iz naslova kreditnega tveganja po poslovnih področjih, portfeljih, podportfeljih, produktih, panogah in geografskih območjih, kadar je to potrebno glede na naložbeno politiko SIS, ter ugotavljanje koncentracije kreditnega tveganja;
e)
pravočasne oslabitve, razveljavitve oslabitev, odpise in druge odločitve v zvezi s prilagoditvami vrednosti kreditne izpostavljenosti;
f)
postopke, ki zagotavljajo da se pri oceni kreditne sposobnosti posojilojemalcev upravljavec AIS ne opira izključno ali avtomatično na bonitetne ocene, ki jih izdajo bonitetne agencije.