57. člen
(preizkusi točnosti, zanesljivosti in skladnosti s podatki s finančnih trgov)
(1)
Če zavarovalnice uporabijo generator ekonomskega scenarija za stohastično modeliranje zavarovalno-tehničnih rezervacij, morajo biti sposobne dokazati, da je generator ekonomskega scenarija točen, zanesljiv in skladen s podatki s finančnih trgov.
(2)
Zavarovalnice ocenijo točnost generatorja ekonomskega scenarija vsaj z analizo napak po metodi Monte Carlo.
(3)
Za dokazovanje zanesljivosti generatorja ekonomskega scenarija zavarovalnice preizkusijo občutljivost vrednotenja nekaterih značilnih obveznosti na spremembe nekaterih parametrov pri procesu kalibracije.
(4)
Za dokazovanje skladnosti generatorja ekonomskega scenarija s podatki s finančnih trgov je treba na vrsti scenarijev, ki jih je ustvaril generator ekonomskega scenarija, uporabljen za vrednotenje zavarovalnih in pozavarovalnih obveznosti, izvesti vsaj nekatere od spodaj navedenih preizkusov:
a)
preizkus kalibracije: preverjanje, ali so izpolnjene zahteve iz tretjega odstavka 22. člena Delegirane uredbe;
b)
preizkus martingala: preverjanje preizkusa martingala za razrede sredstev (lastniški vrednostni papirji, obveznice, nepremičnine, devizni tečaji itd.), ki so bili uporabljeni pri procesu kalibracije generatorja ekonomskega scenarija, in za nekatere enostavne strategije za portfeljske naložbe;
c)
preizkus korelacije: primerjava simuliranih korelacij s preteklimi korelacijami.
(5)
Zavarovalnice zagotovijo, da se preizkusi točnosti, zanesljivosti in skladnosti s podatki izvajajo redno in vsaj na letni ravni.