4. člen
(VaR model)
(1)
VaR model je zasnovan na podlagi metode ''Monte Carlo'' simulacije z najmanj 10.000 ponovitvami.
(2)
VaR model v izračunu upošteva bonitetno oceno dolžnika za komercialne rizike in bonitetne ocene države za nekomercialne rizike, s pripadajočimi verjetnostmi neplačila.
(3)
Potencialna izguba portfelja zavarovanj se z VaR modelom izračunava četrtletno.