Pravilnik o sredstvih varnostnih rezerv

Posamezni pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo na­slednji pomen:

»Value at Risk model« (v nadaljnjem besedilu: VaR model) je statistični model za izračun tvegane vrednosti, ki poda potencialno izgubo portfelja zavarovanj brez upoštevanja potencialnih škod in škod v obravnavi v časovnem obdobju enega leta ob 95 % stopnji zaupanja;

»''Monte Carlo'' simulacija« je računalniški matematični algoritem, katerega rezultat temelji na generiranju večjega šte­vila naključnih izračunov ob uporabi negotovih spremenljivk ter se uporablja za simuliranje nepredvidljivih situacij;

»povpraševanja po zavarovalnih kritjih« so posli v obravnavi, za katere:

je izkazan pisni interes potencialnih zavarovancev ali drugih udeležencev posla za sklenitev zavarovalne pogodbe,

je interesentu posredovana pisna indikativna in neza­vezujoča informacija o pogojih ali ceni zavarovanja izvoznega posla, ki naj bi bil predmet zavarovanja in

so znani podatki, ki so potrebni za izračun tvegane vrednosti po VaR modelu;

»potencialne škode« so potencialne obveznosti izplači­la zavarovalnine, ki jih kot take evidentira SID banka na podlagi informacij o nastopu zavarovanih komercialnih ali nekomercial­nih tveganj, ki za zavarovanca lahko pomenijo nastanek škode;

»škode v obravnavi« so škode, za katere je zavarova­nec vložil zahtevek za izplačilo zavarovalnine;

»Politika upravljanja z varnostnimi rezervami« je interni dokument SID banke, ki podrobneje ureja naložbeno politiko varnostnih rezerv in je sestavni del pogodbe o ureditvi med­sebojnih razmerij v zvezi z izvajanjem II. poglavja Zakona o zavarovanju in financiranju mednarodnih gospodarskih poslov (Uradni list RS, št. 2/04, 56/08 - ZSIRB in 82/15), sklenjene med Republiko Slovenijo, ministrstvom pristojnim za finance (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) ter SID banko.