(1)
Notranji model lahko uporablja tista borznoposredniška družba, ki je v skladu z 8. poglavjem sklepa o tržnih tveganjih pridobila dovoljenje Agencije za uporabo notranjih modelov za izračun kapitalskih zahtev za pozicijsko tveganje, valutno tveganje in/ali tveganje spremembe cen blaga ali dovoljenje pristojnega organa iz druge države članice za uporabo notranjih modelov za izračun kapitalskih zahtev za pozicijsko tveganje, valutno tveganje in/ali tveganje spremembe cen blaga na enotni osnovi.
(2)
Borznoposredniška družba, ki dovoljenja iz prvega odstavka tega člena ni pridobila, lahko pri Agenciji zahteva izdajo dovoljenja za uporabo notranjega modela za izračun polno prilagojene vrednosti izpostavljenosti iz okvirnih pogodb o pobotu iz drugega odstavka 47. člena tega sklepa.
(3)
Agencija borznoposredniški družbi izda dovoljenje iz drugega odstavka tega člena, če je sistem upravljanja tveganj, ki ga borznoposredniška družba uporablja za upravljanje tveganj, ki izhajajo iz poslov, zajetih z okvirno pogodbo o pobotu iz drugega odstavka 47. člena tega sklepa, ustrezno zasnovan, če se izvaja celovito ter zlasti če so izpolnjeni naslednji kvalitativni standardi:
(a)
notranji model mora izpolnjevati zahteve iz petega in šestega odstavka 67. člena ter 68. člena sklepa o tržnih tveganjih,
(b)
notranji model mora biti tesno vključen v dnevni proces upravljanja s tveganji borznoposredniške družbe in mora biti podlaga za poročanje upravi borznoposredniške družbe o izpostavljenostih tveganjem,
(c)
borznoposredniška družba mora imeti organizacijsko enoto za kontrolo tveganj, ki mora biti neodvisna od poslovnih trgovalnih enot in mora poročati neposredno upravi. Ta organizacijska enota mora biti odgovorna za oblikovanje in izvajanje sistema merjenja tveganja. Izdelovati in analizirati mora dnevna poročila o rezultatih modela upravljanja s tveganji in o ustreznih ukrepih, ki jih je treba sprejeti v zvezi z določanjem pozicijskih limitov,
(d)
dnevna poročila enote za kontrolo tveganj je treba pregledovati na ravni vodstva, ki ima dovolj pooblastil za ukrepanje v smislu zmanjšanja ustvarjenih pozicij in celotne izpostavljenosti tveganjem,
(e)
borznoposredniška družba mora imeti v organizacijski enoti za kontrolo tveganj dovolj osebja, usposobljenega za uporabo razvitejših modelov,
(f)
borznoposredniška družba mora imeti vzpostavljene postopke za spremljanje in zagotavljanje skladnosti z dokumentirano skupino internih politik in kontrol v zvezi s splošnim delovanjem sistema za merjenje tveganj,
(g)
modeli borznoposredniške družbe morajo imeti dokazano zgodovino zadostne stopnje natančnosti pri merjenju tveganj, izkazane s testiranjem rezultatov merjenja za nazaj z uporabo najmanj enoletnih podatkov,
(h)
borznoposredniška družba mora pogosto izvajati strog program testiranja izjemnih situacij, pri čemer mora rezultate teh testiranj pregledovati višje vodstvo. To jih mora upoštevati v politikah in limitih, ki jih določa,
(i)
borznoposredniška družba mora v okviru svojega rednega procesa notranjega revidiranja opraviti neodvisen pregled sistema merjenja tveganj. Ta pregled mora zajemati dejavnosti poslovnih trgovalnih enot in dejavnosti neodvisne organizacijske enote za kontrolo tveganj,
(j)
borznoposredniška družba mora pregled svojega sistema upravljanja tveganj opraviti najmanj enkrat letno.
(4)
Izpolnjevanje pogojev iz tretjega odstavka tega člena borznoposredniška družba izkazuje s predložitvijo ustrezne dokumentacije v okviru zahteve za izdajo dovoljenja za uporabo notranjega modela.
(5)
Borznoposredniška družba mora pogoje iz tretjega odstavka tega člena izpolnjevati neprekinjeno, vseskozi od izdaje dovoljenja Agencije naprej.
(6)
Agencija borznoposredniški družbi dovoljenje iz drugega odstavka tega člena odvzame, če:
(a)
borznoposredniška družba ravna v nasprotju z odredbo Agencije ali odredbo Agencije z dodatnimi ukrepi, s katero ji je bila naložena odprava kršitev pri izpolnjevanju pogojev iz tretjega odstavka tega člena
(b)
borznoposredniška družba huje krši izpolnjevanje pogojev iz tretjega odstavka tega člena.