(1)
Obrazec CR TB SETT vsebuje podatke o neporavnanih transakcijah (poslih, pri katerih je prišlo do zamude v poravnavi) v trgovalni knjigi in izračunu kapitalske zahteve, povezane s tveganjem neporavnave.
(2)
Obrazec CR TB SETT vsebuje 3 stolpce, katerih vsebina je naslednja:
Stolpec 1 – Neporavnane transakcije po dogovorjeni ceni
Stolpec 1 se nanaša na 43. člen sklepa o tržnih tveganjih. Borznoposredniška družba vnese skupni znesek neporavnanih transakcij glede na število dni zamude.
Stolpec 2 – Izpostavljenost, ki nastaja zaradi razlik v cenah kot posledica neporavnanih transakcij
Stolpec 2 se nanaša na 43. člen sklepa o tržnih tveganjih. Borznoposredniška družba vnese znesek razlike med dogovorjeno in dejansko oziroma veljavno ceno.
Stolpec 3 – Kapitalska zahteva
V stolpec 3 borznoposredniška družba vnese vrednost kapitalske zahteve za tveganje poravnave izračunane na podlagi določb iz 43. do 46. člena sklepa o tržnih tveganjih.
(3)
Obrazec CR TB SETT vsebuje vrstice, katerih vsebina je naslednja:
1 – VSOTA NEPORAVNANIH TRANSAKCIJ V TRGOVALNI KNJIGI
Vrstica "Vsota neporavnanih transakcij v trgovalni knjigi" se nanaša na neporavnane transakcije iz trgovalne knjige in izračun kapitalske zahteve za tveganje neporavnave v skladu z določbami iz točke (a) prvega odstavka 7. člena in 43. do 46. člena sklepa o tržnih tveganjih. Kreditno tveganje nasprotne stanke iz 45. do 46. člena sklepa o tržnih tveganjih se obravnava kot del kreditnega tveganja.
1.
1 do 1.5 – TRANSAKCIJE V ZAMUDI
Vrstice od 1.1 do 1.5 se nanašajo na različna obdobja zamud transakcij. Borznoposredniška družba glede na število dni zamud v vrstice od 1.1 do 1.5 vnese znesek poslov, ki so še neporavnani.