17. člen
(proces)
(1)
Borznoposredniška družba mora pri izračunu kapitalske zahteve za operativno tveganje upoštevati pričakovane in nepričakovane izgube, razen če lahko dokaže, da je pričakovana izguba obvladovana na drug ustrezen način. Merjenje operativnega tveganja mora zajeti vse potencialno resne dogodke z repa statistične distribucije izgube, pri čemer mora doseči standard stabilnosti, primerljiv z 99,9-odstotnim intervalom zaupanja skozi obdobje enega leta.
(2)
Sistem merjenja operativnega tveganja mora imeti nekatere ključne elemente, da izpolni standard stabilnosti iz prvega odstavka tega člena. Ti elementi so: notranji podatki, zunanji podatki, analize scenarijev in dejavniki, ki odražajo poslovno okolje in notranje kontrolne sisteme, kot je določeno v 18. do 21. členu tega sklepa. Borznoposredniška družba mora imeti dobro dokumentiran pristop za določanje ustreznega razmerja med temi štirimi elementi v sistemu merjenja operativnega tveganja.
(3)
Sistem merjenja operativnega tveganja borznoposredniške družbe mora zajemati vse glavne dejavnike tveganja, ki vplivajo na obliko repa statistične distribucije ocenjenih izgub.
(4)
Korelacije pri izgubah iz operativnega tveganja po posameznih ocenah operativnega tveganja se lahko priznajo samo, če borznoposredniška družba dokaže, da so njihovi sistemi merjenja korelacij stabilni, da se izvajajo celovito in da upoštevajo negotovost, ki obkroža vse take ocene korelacij, zlasti v obdobjih izjemnih okoliščin. Borznoposredniška družba mora ovrednotiti svoje predpostavke o korelacijah z uporabo ustreznih kvantitativnih in kvalitativnih tehnik.
(5)
Sistem merjenja operativnega tveganja mora biti notranje konsistenten. Sistem merjenja operativnega tveganja ne sme večkrat zajemati kvalitativnih ocen ali zavarovanj, priznanih na drugih področjih okvira kapitalske ustreznosti.