5. člen
(pogoji in dokumentacija za izdajo dovoljenja)
(1)
Agencija lahko borznoposredniški družbi ob izdaji dovoljenja za uporabo pristopa IRB ali pozneje dovoli, da za kategorije izpostavljenosti iz točk od (a) do (c) 17. člena tega sklepa uporablja lastne ocene LGD ali lastne ocene LGD in CF (v nadaljevanju: dovoljenje Agencije za uporabo lastnih ocen). Agencija to dovoljenje izda, če borznoposredniška družba izpolnjuje naslednje pogoje:
(2)
Izpolnjevanje pogojev iz prvega odstavka tega člena borznoposredniška družba dokazuje s predložitvijo naslednje dokumentacije v okviru zahteve za izdajo dovoljenja:
(3)
Borznoposredniška družba mora pogoje iz prvega odstavka tega člena izpolnjevati neprekinjeno, vseskozi od dne izdaje dovoljenja Agencije za uporabo lastnih ocen. Če borznoposredniška družba preneha izpolnjevati pogoje iz prvega odstavka tega člena, mora Agenciji predložiti časovni načrt doseganja ponovne skladnosti z zahtevami tega sklepa ali dokazati, da učinek neizpolnjevanja zahtev tega sklepa ni pomemben.
(4)
Agencija v izreku odločbe o izdaji dovoljenja za uporabo lastnih ocen izrecno navede, za katere parametre tveganja LGD (in CF) in za katere kategorije izpostavljenosti iz (a) in/ali (b) in/ali (c) točke 17. člena tega sklepa lahko borznoposredniška družba uporablja lastne ocene. Če namerava borznoposredniška družba razširiti uporabo lastnih ocen, mora pri Agenciji vložiti ustrezno zahtevo za spremembo dovoljenja za uporabo lastnih ocen.
(5)
Agencija v izreku odločbe o izdaji dovoljenja za uporabo lastnih ocen izrecno določi načrt postopne uvedbe lastnih ocen LGD (in CF) za kategorije izpostavljenosti iz točk od (a) do (c) prvega odstavka 17. člena tega sklepa. V primeru pomembnih sprememb načrta postopne uvedbe lastnih ocen LGD (in CF) za navedene kategorije izpostavljenosti mora borznoposredniška družba vložiti zahtevo za spremembo zadevnega dovoljenja.
(6)
Določila od prvega do petega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo tudi, kadar nameravajo uporabljati lastne ocene LGD (in CF) v investicijski skupini EU nadrejeno investicijsko podjetje in njegove podrejene institucije ali investicijsko podjetje in druge institucije, ki so podrejene EU nadrejenemu finančnemu holdingu in na podlagi 301. člena ZTFI v zvezi z 291. členom ZBan-1 skupaj vložijo zahtevo za izdajo dovoljenja za uporabo lastnih ocen.
(7)
Agencija izda dovoljenje za uporabo lastnih ocen EU nadrejenemu investicijskemu podjetju ali investicijskemu podjetju, ki ga obvladuje EU nadrejen finančni holding, na podlagi odločitve iz 301. člena ZTFI v zvezi s tretjim in četrtim odstavkom 291. člena ZBan-1. Pri tem v dovoljenju določi, ali in v kolikšnem obsegu lahko to EU nadrejeno investicijsko podjetje z njemu podrejenimi institucijami ali to investicijsko podjetje z drugimi institucijami, ki so podrejene EU nadrejenemu finančnemu holdingu, skupaj izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 5. člena tega sklepa.
(8)
Agencija izda dovoljenje za uporabo lastnih ocen podrejeni borznoposredniški družbi s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je vložila zahtevo za izdajo dovoljenja skupaj z EU nadrejenim investicijskim podjetjem ali investicijskim podjetjem, ki je podrejeno EU finančnemu holdingu, na podlagi odločitve iz 301. člena ZTFI v zvezi s tretjim, četrtim in šestim odstavkom 291. člena ZBan-1.