102. člen
(izračun uteži tveganja (RW))
(1)
Ob upoštevanju četrtega in petega odstavka tega člena se uteži tveganja za izpostavljenosti iz naslova opravljanja storitev na drobno izračunajo v skladu z naslednjimi formulami:
Utež tveganja (RW) = ( LGD*N{(1-R) -0,5 *G(PD) + ( R/(1-R) ) 0,5 *G(0,999)} – PD*LGD )*12,5*1,06
kjer je
N(*) je kumulativna porazdelitvena funkcija za standardizirano normalno slučajno spremenljivko (to je verjetnost, da je normalna slučajna spremenljivka s povprečjem nič in varianco ena manjša ali enaka x).
Korelacija (R) = 0.03 x ( 1-EXP(-35*PD) ) / ( 1-EXP(-35) ) + 0.16* ( 1- ( 1-EXP(-35*PD) ) / ( 1- EXP(-35) ) )
G(z) je inverzna kumulativna porazdelitvena funkcija za standarnizirano normaln slučajno spremenljivko (to je vrednost x tako, da N(x) = z).
(2)
Če je PD enak 100%, je utež tveganja enaka: Max {0, 12,5 *(LGD-EL(BE))}.
(3)
EL(BE,) iz drugega odstavka tega člena je najboljša ocena EL borznoposredniške družbe za neplačane izpostavljenosti, kot je določeno v devetem odstavku 33. člena tega sklepa.
(4)
Za izpostavljenosti iz naslova opravljanja storitev na drobno, zavarovane z nepremičninami, se namesto vrednosti korelacije, izračunane s korelacijsko formulo iz prvega odstavka tega člena, uporabi korelacija (R) z vrednostjo 0,15.
(5)
Za kvalificirane obnavljajoče se izpostavljenosti iz naslova opravljanja storitev na drobno, kot so opredeljene v 90. členu tega sklepa, se namesto vrednosti korelacije, izračunane s korelacijsko formulo iz prvega odstavka tega člena, uporabi korelacija (R) z vrednostjo 0,04.