Sklep o usklajevanju kritnega premoženja z izdanimi hipotekarnimi in komunalnimi obveznicami

Ne glede na določbe 5. člena tega sklepa lahko banka za ugotavljanje vpliva spremembe obrestnih mer na sedanjo vrednost kritnega premoženja ter hipotekarnih obveznic uporabi tvegano vrednost, izračunano na podlagi internega modela, če o tem najmanj tri mesece prej obvesti Banko Slovenije in če model izpolnjuje naslednje pogoje:

model mora izračunati tvegano vrednost vsaj za zapa­dlosti, ki so navedene v petem odstavku 5. člena tega sklepa;

pri ocenjevanju tvegane vrednosti z internim modelom se obdobje razpolaganja z 10 dni poveča na 125 dni z množe­njem s kvadratnim korenom iz 125 ter deljenjem s kvadratnim korenom iz 10;

valutno tveganje pri ocenjevanju tvegane vrednosti mora biti upoštevano vsaj v obsegu, določenem s 7. členom tega sklepa;

sedanja vrednost kritnega premoženja, izračunana v skladu s 3. členom tega sklepa, se zmanjša za izračunano tvegano vrednost.

V obvestilu Banki Slovenije iz prvega odstavka tega člena mora banka predložiti dokumentacijo in druga dokazila, iz katerih izhaja, da so izpolnjeni pogoji za uporabo internega modela za izračun vpliva spremembe obrestnih mer na sedanjo vrednost kritnega premoženja ter hipotekarnih obveznic.