Sklep o usklajevanju kritnega premoženja z izdanimi hipotekarnimi in komunalnimi obveznicami

Banka mora izračunati razliko med sedanjo vrednostjo kritnega premoženja in sedanjo vrednostjo hipotekarnih obve­znic po posameznih valutah v skladu s 3. in 5. členom tega skle­pa. V primeru, ko je razlika sedanjih vrednosti po premiku krivulje donosnosti pozitivna, mora banka uporabiti negativen pribitek oziroma v primeru, ko je razlika sedanjih vrednosti negativna, mora banka uporabiti pozitiven pribitek.

Banka določi pribitek iz prvega odstavka tega člena z uporabo statičnega oziroma dinamičnega pristopa.

Če se banka odloči za statični pristop, mora uporabiti naslednje pribitke v odstotkih k trenutni vrednosti tuje valute:

Če se banka odloči za uporabo dinamičnega pristopa, mora določiti standardni odklon dnevnih razlik med logaritmirano vrednostjo deviznih tečajev na osnovi podatkov za 250 delovnih dni nazaj. Standardni odklon za posamezni devizni tečaj se na podlagi 99-odstotnega enostranskega intervala zaupanja in 6-mesečnega obdobja razpolaganja, pomnoži s faktorjem 2,33 ter kvadratnim korenom iz 125. Tako dobljena vrednost se po­množi s trenutno vrednostjo deviznega tečaja za posamezno tujo valuto. Rezultat predstavlja pozitivni ali negativni pribitek k trenutni vrednosti tuje valute.