Nalaganje dokumenta...
Sklep o makrobonitetnem spremljanju področja likvidnosti in strukture financiranja
OBJAVLJENO V: Uradni list RS 72-3457/2017, stran 10726 DATUM OBJAVE: 15.12.2017
VELJAVNOST: od 1.1.2018 do 31.3.2020 / UPORABA: od 1.1.2018 do 31.3.2020
RS 72-3457/2017
Verzija
2 / 2
Čistopis se uporablja od 1.4.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 13.2.2026: NEAKTUALEN.
3457. Sklep o makrobonitetnem spremljanju področja likvidnosti in strukture financiranja
Na podlagi 13. člena ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) ter 19. člena Zakona o makrobonitetnem nadzoru (Uradni list RS, št. 100/13) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o makrobonitetnem spremljanju področja likvidnosti in strukture financiranja
o makrobonitetnem spremljanju področja likvidnosti in strukture financiranja
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Vsebina in namen sklepa)
(1)
Zaradi zasledovanja vmesnega cilja makrobonitetne politike "blažitev in preprečitev čezmernega neskladja v ročnostni strukturi in nelikvidnosti", opredeljenega v Smernicah makrobonitetne politike Banke Slovenije (Glej opombo 1) in na podlagi Priporočila ESRB/2013/1 (Glej opombo 2), z namenom povečanja odpornosti finančnih institucij na likvidnostno tveganje v primeru povečanja nestabilnosti strukture financiranja, uvaja Banka Slovenije makrobonitetni instrument, s katerim spremlja podatke ter podaja priporočilo glede doseganja vrednosti količnikov, opredeljenih v nadaljevanju tega sklepa.
(2)
Sklep določa najnižjo priporočeno vrednost ter podrobnejša pravila v zvezi z vsebino, obliko, način izračunavanja in poročanja:
(a)
količnikov likvidnosti,
(b)
razmerja med krediti in vlogami nebančnega sektorja.
(3)
Določbe tega sklepa se uporabljajo za banke, hranilnice, podružnice bank držav članic in podružnice bank tretjih držav (v nadaljevanju: banke).
(4)
Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. člen
(Opredelitve pojmov)
(1)
Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v Zakonu o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15 in 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR in 41/17) oziroma Uredbi (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL EU L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1).
(2)
Za namen tega sklepa je:
(a)
"preostala zapadlost" obdobje med datumom, za katerega se izračunava količnik likvidnosti in datumom zapadlosti posameznega finančnega sredstva ali vira sredstev;
(b)
"likvidnostno tveganje" je tveganje nastanka izgube, če banka ni sposobna poravnati vseh dospelih obveznosti oziroma je banka zaradi nezmožnosti zagotavljanja zadostnih sredstev za poravnavo obveznosti ob zapadlosti prisiljena zagotavljati potrebna sredstva s pomembno višjimi stroški od običajnih.
2. MINIMALNE ZAHTEVE SPREMLJANJA IN PRIPOROČILO GLEDE KOLIČNIKOV LIKVIDNOSTI
3. člen
(Količnik likvidnosti)
(1)
Banka mora redno izračunavati količnik likvidnosti, ki je razmerje med vsoto finančnih sredstev v domači in tuji valuti in vsoto virov sredstev v domači in tuji valuti, glede na preostalo zapadlost.
(2)
Za namen iz prvega odstavka tega člena mora banka razvrstiti finančna sredstva in vire sredstev po preostali zapadlosti v dva razreda, in sicer:
(a)
prvi razred: finančna sredstva in viri sredstev s preostalo zapadlostjo do 30 dni in
(b)
drugi razred: finančna sredstva in viri sredstev s preostalo zapadlostjo do 180 dni.
(3)
Banka mora dnevno izračunavati količnik likvidnosti za posamezni razred za pretekli delovni dan.
(4)
Banki se priporoča, da količnik likvidnosti prvega razreda dosega najmanj vrednost 1.
(5)
Količnik likvidnosti drugega razreda je informativnega značaja.
(6)
Banka, ki ne dosega priporočene vrednosti iz četrtega odstavka tega člena, mora na zahtevo Banke Slovenije v skladu z 241. členom ZBan2 podati ustrezna pojasnila, predvsem razloge za nedoseganje priporočene vrednosti, in navesti druge ukrepe, s katerimi omejuje likvidnostno tveganje.
4. člen
(Kriteriji za upoštevanje finančnih sredstev)
(1)
Banka upošteva finančna sredstva po naslednjih kriterijih:
(a)
po preostali zapadlosti,