Nalaganje dokumenta...
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za borznoposredniške družbe
OBJAVLJENO V: Uradni list RS 80-3390/2011, stran 10278 DATUM OBJAVE: 11.10.2011
VELJAVNOST: od 1.1.2012 / UPORABA: od 1.1.2012
RS 80-3390/2011
Verzija
1 / 1
Čistopis se uporablja od 1.1.2012 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 20.2.2026: AKTUALEN.
3390. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za borznoposredniške družbe
Na podlagi 194. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 - ZTFI-UPB3) v zvezi z 9. in 14. točko 129. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 - ZBan-1-UPB5) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za borznoposredniške družbe
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za borznoposredniške družbe
1. člen
V Sklepu o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za borznoposredniške družbe (Uradni list RS, št. 106/07 in 74/09; v nadaljevanju sklep) se za 1. členom doda nov 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen
(prenos direktiv EU)
S tem sklepom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij (UL L št. 177 z dne 30. junija 2006, str. 1), zadnjič spremenjena z Direktivo Komisije 2010/16/EU z dne 9. marca 2010 o spremembi Direktive 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede izvzetja določene institucije iz področja uporabe (UL L št. 60 z dne 10. marca 2010, str. 15), v obsegu, v kakršnem se uporablja za borznoposredniške družbe.«.
2. člen
Prvi odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1)
Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 - ZTFI-UPB3; v nadaljevanju: ZTFI), kot na primer:
(a)
družba za upravljanje v prvem odstavku 5. člena,
(b)
nadrejeno investicijsko podjetje v 22. členu,
(c)
nadrejeni finančni holding v tretjem in četrtem odstavku 5. člena,
(d)
upravljanje s tveganji v 192. členu,
(e)
kreditno tveganje v 192. členu,
(f)
tržna tveganja v 192. členu,
(g)
operativno tveganje v 192. členu,
(h)
tveganje koncentracije v prvem odstavku 193. člena,
(i)
tveganja, povezana z listinjenjem, v prvem odstavku 193. člena.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Za namen tega sklepa veljajo naslednje opredelitve pojmov:
(a)
»profil tveganosti borznoposredniške družbe« je dokumentiran in kategoriziran zbir kvantitativnih in/ali kvalitativnih ocen merljivih in nemerljivih tveganj, ki jih borznoposredniška družba prevzema v okviru svojega poslovanja ter ostalih primernih dejavnikov,
(b)
»uprava« je uprava v dvotirnem sistemu upravljanja borznoposredniške družbe oziroma so izvršni direktorji upravnega odbora v enotirnem sistemu upravljanja borznoposredniške družbe oziroma poslovodstvo iz prvega odstavka 6. člena ZTFI,
(c)
»višje vodstvo« je vodstvena raven, ki je neposredno podrejena upravi borznoposredniške družbe in odgovorna za sprejemanje tekočih poslovno-operativnih odločitev v zvezi s poslovanjem borznoposredniške družbe, za upravljanje s tveganji ter izvajanje odločitev, ki jih sprejme uprava borznoposredniške družbe,
(d)
»deželno tveganje« je tveganje nastanka izgube v primeru mednarodnega kreditiranja, ki je povezano z ekonomskim, socialnim in političnim okoljem dolžnikove države. Posebna oblika deželnega tveganja je transferno tveganje, ki obstaja, kadar dolžnikova obveznost ni nominirana v lokalni valuti,
(e)
»obrestno tveganje« je tveganje nastanka izgube zaradi neugodnih sprememb obrestnih mer v netrgovalni knjigi,
(f)
»likvidnostno tveganje« je tveganje, ki vključuje:
-
tveganje zagotavljanja virov likvidnosti, ki je tveganje nastanka izgube, ko borznoposredniška družba ni sposobna poravnati vseh dospelih obveznosti oziroma ko je borznoposredniška družba zaradi nezmožnosti zagotavljanja zadostnih sredstev za poravnavo obveznosti ob dospelosti prisiljena pridobivati vire likvidnosti s pomembno višjimi stroški od povprečnih tržnih,
-
tržno likvidnostno tveganje, ki je tveganje, ko pozicije (v instrumentu) ni možno odprodati ali nadomestiti v kratkem času brez pomembnega vpliva na tržno ceno, bodisi zaradi nezadostne globine trga bodisi zaradi tržnih neravnovesij,
(g)
»likvidnostne rezerve« so visoko likvidna sredstva, ki borznoposredniški družbi omogočajo poravnavanje zapadlih obveznosti v vnaprej opredeljenem krajšem časovnem obdobju izrednih likvidnostnih razmer (»survival period«), ko običajni viri likvidnosti niso razpoložljivi oziroma ne zagotavljajo zadostne likvidnosti, ne da bi pri tem borznoposredniška družba morala spremeniti svoj poslovni model,